Fare Trading Veloce grazie ai Pattern

trading-pattern

Il concetto di pattern in un certo senso è l’estensione di quello di figura in analisi tecnica, e tenta di trarre indicazioni operative dall’esame di pochissime barre. Esempi li abbiamo già visti in Larry Williams.

Moltissimi hanno lavorato su questo tema, ma qui ci limitiamo a menzionare alcuni dei pattern individuati da Michael Harris (Har­ris, 2003).

Cominciamo dal cosiddetto N-V pattern, che è un segnale di in­gresso. È basato sull’osservazione delle chiusure di 4 barre conse­cutive:

C [3]
C [2]
C [1]
C [0]

Dove C sta evidentemente per chiusura e il numero si riferisce alla barra: O è la barra più vicina a noi, e 3 è la barra più lontana da noi (nel passato). L’N-V pattern si verifica quando esiste questo strano intreccio:

C[0] > C[2]
C[2] > C[3]
C[3] > C[1]

E quando questo strano intreccio si verifica, l’indicazione è: compra sulla prossima barra in apertura. L’uscita avverrà sulla violazione di uno stop loss o sul raggiungimento di un take profit.

Il Gamma pattern si verifica quando esiste invece questo intrec­cio:

C[2] > C[1]
C[1] > C[0]
C [O] > C [3]

Quando questo intreccio si verifica, l’indicazione è: compra sulla
prossima barra in apertura. L’uscita avverrà come al solito sulla
violazione di uno stop loss o sul raggiungimento di un take profit.

Il Lambda pattern si verifica quando esiste invece questo intrec­cio:

C[3] > C[0]
C[0] > C[1]
C[1] > C[2]

Quando questo intreccio si verifica, l’indicazione è: sell short sulla
prossima barra in apertura. L’uscita avverrà come al solito sulla
violazione di uno stop loss o sul raggiungimento di un take profit.

Il 3L-R pattern si verifica quando esiste invece questo intrec­cio:

L[1] < L[2]
L[2] < L[3]
H[0] > H[3]

L sta evidentemente per Low e H sta per High. Quando questo intreccio si verifica, l’indicazione è: compra sulla prossima barra in apertura. L’uscita avverrà come al solito sulla violazione di uno stop loss o sul raggiungimento di un take profit.

Veniamo ora al DOWN-5C pattern, che si verifica quando esiste invece questo intreccio:

C[4] > C[3]
C[3] > C[2]
C[2] > C[2]
C[1] > C[0]

In questo caso quindi occorrono quattro barre e non più tre soltan­to. Quando questo intreccio si verifica, l’indicazione è: compra in chiusura su questa barra. L’uscita avverrà come al solito sulla vio­lazione di uno stop loss o sul raggiungimento di un take profit.

L‘OBB pattern si verifica quando esiste invece questo intreccio:

H[0] > H[1]
H[1] > H[2]
H[2] > L[0]
L[0] > L[2]
L[2] > L[1]

Quando questo intreccio si verifica, l’indicazione è: compra su que­sta barra in chiusura. L’uscita avverrà come al solito sulla viola­zione di uno stop loss o sul raggiungimento di un take profit.

Il GAP-2H pattern si verifica infine quando esiste questo intrec­cio:

H[0] > H[1]
H[1] > L[0]
L[0] > L[1]
L[1] > H[2]
H[2] > L[2]

Quando questo intreccio si verifica, l’indicazione è: compra su que­sta barra in chiusura. L’uscita avverrà come al solito sulla viola­zione di uno stop loss o sul raggiungimento di un take profit.

Come vi ho detto, non avete bisogno di rompervi troppo la testa su questi intrecci, perché vi ho preparato i fogli di lavoro.

Nell’usarli abbiate l’avvertenza di mettere le quotazioni reali nella zona gialla, occupata in questo momento solo da dati simulati, mediante ì soliti comandi copia/incolla speciale/valori.

Tenete anche presente che dovrete occupare, con i dati veri, almeno il numero di righe corrispondenti alle barre usate dal pat­tern che vi interessa.

Le colonne da F a K, quando avrete inserito i dati veri, le potrete anche svuotare, perché al momento servono solo per costruire i dati simulati contenuti nella zona gialla.

Il metodo Pristine

Prima di procedere, illustriamo il metodo Pristine (e quello rie­laborato da Sam), che è riferibile anch’esso alla vasta categoria dei pattern. Anche questo è un metodo abbastanza vecchio, quanto meno nella sua formulazione originale, che si trova pure su Inter­net. I criteri utilizzati sono pochi e molto semplici.

Una situazione, detta Key Pristine Buy Setup, che fa scattare l’attenzione del trader che utilizza questo metodo è la seguente:

  • nel mercato si formano tre candele daily consecutive con massimi decrescenti e minimi decrescenti;
  • il body delle candele è nero (ossia la chiusura è inferiore all’aper­tura).

Il seguace di questo metodo, il quarto giorno fa day trading con un campionamento, per esempio, a 15 minuti, e:

  • compra quando il prezzo sale al di sopra del massimo del giorno precedente, oppure
  • compra quando il prezzo sale al di sopra del massimo dei primi 30 minuti;
  • lo stop loss, comunque esso venga determinato (per esempio con l’Atr — vedi capitolo 21), prende come riferimento il minimo del giorno oppure il minimo del giorno precedente, a seconda di quale dei due sia il più basso;
  • lo stop loss viene innalzato (diventando così un trailing stop) e posizionato al di sotto di ogni nuovo minimo fatto nella giornata e questo finché non si è raggiunto l’obiettivo di guadagno che ci si era prefissati, oppure finché non si forma una chiara figura di inversione di tendenza (come un doppio massimo) o finché non si forma un gap up (Di Lorenzo, 2005b, 2006a e 2006b).

Sempre secondo i seguaci di questo metodo, il segnale di acquisto spiegato in precedenza è ancor più potente se dopo la terza barra se ne forma una quarta, che è una cosiddetta Nrd, ossia un narrow range day. Si ha una barra Nrd se la distanza tra massimo e mi­nimo della barra è molto inferiore a quella media delle tre barre che la precedono.

Infine, il segnale è di nuovo molto potente se sulla terza barra si verifica una impennata dei volumi.

Sam ci ha lavorato su e ha partorito Donkey. Il foglio di lavoro Donkey offre un test della capacità di questo metodo di fare profitti ed è un vero e proprio trading system per tutti. I dati sono quelli del Dax future (tabella che segue).

Ci si renderà subito conto che si è addirittura abolita la richiesta che i massimi e i minimi delle tre candele black siano decrescenti per evitare che i segnali buy siano troppo pochi: a noi basta che ci sia una sequenza di tre candele black.

Il test consiste semplicemente nel verificare se ogni volta che scatta un segnale buy dopo appena un giorno si è riusciti a fare un profitto comperando in apertura del giorno corrente e vendendo ai massimi del giorno dopo. Da un lato quindi stiamo parlando di un trader bravo, perché è capace di individuare il massimo del giorno.

TitoloDax 30P&L 1 tot.2034,45
DateOpenHighLowCloseBlackPristine         BuyP&L 1
11/24/20084167,714579,074154,554554,330
11/25/20084521,854693,14455,34560,420
11/26/20084528,554612,224423,674560,500
11/27/20084596,44682,914589,164665,27000
11/28/20084666,414703,674566,844669,440000
12/01/20084653,124667,914367,924394,791000
12/02/20084349,134572,184304,034531,790000
12/03/20084508,884602,884377,634567,240000
12/04/20084559,984732,934491,864564,230000
12/05/20084529,24530,74321,644381,471000
12/08/20084548,874775,714548,874715,880000
12/09/20084673,524850,394622,244779,110000
12/10/20084810,484839,144742,94804,881000
12/11/20084791,564822,214710,044767,21000
12/12/20084660,054699,064521,524663,370000
12/15/20084718,394773,324627,464654,821000
12/16/20084663,364758,274655,874729,910000
12/17/20084768,714784,414639,174708,381000
12/18/20084730,14784,724715,824756,40000
12/19/20084720,884785,324647,134696,71000
12/22/20084693,664701,114575,524639,021000
12/23/20084633,474718,64622,974629,381100
12/24/20084629,384629,384629,384629,38004629,380
12/26/20084629,384629,384629,384629,380000
12/29/20084660,174732,854655,914704,860000
12/30/20084754,224810,414754,224810,20000
01/02/20094856,854974,734838,494973,070000
01/05/20095010,185034,854949,364983,991000
01/06/20094992,675111,024960,215026,310000
01/07/20095008,625010,974914,224937,471000
01/08/20094897,164917,624820,084879,911000
01/09/20094891,584932,664743,974783,891100
01/12/20094765,384791,964708,54719,62114765,380
01/13/20094704,514704,514596,494636,94114704,51-60,87
01/14/20094661,844670,844379,884422,35114661,84-33,67
01/15/20094434,224451,324295,764336,73114434,22-210,52
01/16/20094395,794474,864357,824366,28114395,7940,64
01/19/20094409,884452,574249,914316,14114409,8856,78
01/20/20094297,424382,114222,764239,85114297,42-27,77
01/21/20094208,194313,694140,264261,15004208,1916,27
01/22/20094313,364368,474197,024219,42100160,28
01/23/200942044222,014067,434178,941000
01/26/20094165,714371,524145,124326,870000

 

dopo, ma dall’altro lato il vincolo di vendere, appunto, il giorno dopo put, penalizzare itlrisultato.

Come si vede, nel periodo considerato, il profitto totale 6 stato positivo di 2.030 punti circa.

Vogliamo anche ammettere che il trader sia tutt’altro che perfetto, e che commetta un errore del 25% nell’apprezzare il massimo su cui vendere.

Il risultato e comunque molto buono:

P&L 1 tot.                          Tasso di successo

1525,838                         75%

con un andamento della equity line sempre molto regolare (figura 8.2).

Si put, anche ipotizzare che l’operatore non riesca a far troppo bene, nonostante tutti gli strumenti (stocastico, Rsi, nastri di Sam ecc.) che ha a disposizione, e che al massimo riesca a chiudere la posizione a un prezzo intermedio tra it prezzo medio e quello mas­simo (pert) almeno con un tasso di successo del 100%).

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