Come funziona la tecnica dello Swing Trading

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Uno swing è un massimo o minimo relativo. Qualunque sia il periodo di campionamento usato (un giorno, cinque minuti, dieci tick ecc.) noi avremo sempre un grafico che presenta cuspidi, nel senso che potremo sempre individuare nel grafico punti che hanno una quotazione maggiore sia della quotazione che li precede sia di quella che li segue, e questi sono massimi relativi; lo stesso dicasi, mutatis mutandis, per i minimi relativi.

Tutti questi massimi e minimi relativi (o swing) sono dei supporti o delle resistenze a seconda della loro posizione rispetto alla quotazione corrente.

Se la quotazione corrente si trova uno swing al di sopra mentre sta salendo, quella sarà una resistenza, mentre se ce l’ha al di sotto, quello sarà un supporto, indipendentemente dal fatto che lo swing in questione sia stato un massimo o un minimo relativo.

La formula in Excel per individuare uno swing non è poi così complicata:

= SE(O((E(C1387>C1386; C1387>C1388)); (E(C1387<C1386; C1387<C1388))); C1387;””)

se la quotazione da esaminare, a titolo d’esempio, è situata nella casella C1387.

Vediamo subito un caso reale. quello rappresentato in figura che segue (figura 1), è il Mibtel daily su un periodo di alcuni anni: Gli swing corrispondenti, individuati su un foglio di lavoro con la formula riportata sopra, sono quelli rappresentati invece infigura 2.

figura1

grafico2

Quello che salta all’occhio in questo secondo grafico è che ci sono addensamenti negli swing, ossia che alcuni valori della quota hanno una tendenza maggiore a far comparire negli swing, e questa è una informazione preziosa, perché quei livelli ovviamente costituiscono zone di maggiore resistenza/supporto. Per esempio, si notato addensamenti appena sotto a 25.000, o intorno a 32.000 circa.

Per individuare bene dove esistono degli addensamenti, bisogna fare una cluster analysis. Si divide tutto il range dei valori in intervalli più piccoli detti bins (per esempio 200), contando quanti swing cadono in ogni singolo  bin (la tabella riportata sotto chiarirà meglio). Ecco il risultato che mostra l’esistenza di clusters importanti senza ombra di dubbio.,

grafico3

Le linee più nere non corrispondono ai cluster più importanti. Per individuarli numericamente bisogna ricorrere alla tabella 6.1, che è poi quella da cui è stata costruita la figura.

Bin da:a:N. swing che
cadono nel bin
Valore medio dello swing
corrispondente
16.245,08216.331,478016.288,28
16.331,47816.417,874016.374,676
16.417,87416.504,27116.461,072
16.504,2716.590,666016.547,468
16.590,66616.677,063016.633,865
16.677,06316.763,459016.720,261
16.763,45916.849,855116.806,657
16.849,85516.936,251116.893,053
16.936,25117.022,648116.979,45
17.022,64817.109,044017.065,846
17.109,04417.195,44017.152,242
17.195,4417.281,836017.238,638
17.281,83617.368,233017.325,034
17.368,23317.454,629117.411,431
17.454,62917.541,025017.497,827
17.541,02517.627,421017.584,223
17.627,42117.713,818017.670,619
17.713,81817.800,214117.757,016
17.800,21417.886,61017.843,412
17.886,6117.973,006017.929,808
17.973,00618.059,402018.016,204
18.059,40218.145,799018.102,601
18.145,79918.232,195018.188,997
18.232,19518.318,591118.275,393
18.318,59118.404,987018.361,789
18.404,98718.491,384118.448,186
18.491,38418.577,78018.534,582
18.577,7818.664,176118.620,978
18.664,17618.750,572018.707,374
18.750,57218.836,969018.793,77
18.836,96918.923,365018.880,167
18.923,36519.009,761018.966,563
19.009,76119.096,157019.052,959
19.096,15719.182,553019.139,355
19.182,55319.268,95019.225,752
19.268,9519.355,346019.312,148
19.355,34619.441,742019.398,544
19.441,74219.528,138019.484,94
19.528,13819.614,535019.571,337
19.614,53519.700,931019.657,733
19.700,93119.787,327019.744,129
19.787,32719.873,723019.830,525
19.873,72319.960,12019.916,921
19.960,1220.046,516020.003,318
20.046,51620.132,912020.089,714
20.132,91220.219,308020.176,11
20.219,30820.305,705020.262,506

La tabella sopra riportata rende facile orientarsi. Per esempio, la quotazione finale del Mibtel nel periodo analizzato è 18.521 ed è in un trend al rialzo. Consultando la tabella, si vede che il cluster superiore (resistenza) a questa quotazione è 18.620 in media, e poi la strada è libera fino a 20.348, mentre verso il basso ci sono tre cluster (supporti) molto vicini a 18.448, 18.275 e 17.757. La configurazione dei clusters quindi è tale da favorire la continuazione del rialzo.

Questo tipo di operatività ha trovato grande popolarità tra gli scalpers, perché gli swing sono ben individuabili anche in un grafico intraday, per esempio campionato a cinque minuti, mentre altri strumenti di analisi tecnica a volte sono di più difficile applicazione su orizzonti temporali così brevi. In questo caso la cluster analysis verrà fatta tuttavia non tanto sulle quotazioni di chiusura di ogni singola barra, ma sui massimi e sui minimi delle singole barre.

Quindi diremo che siamo in presenza di uno swing se il massimo di una barra è più alto del massimo sia della barra che la precede sia di quella che la segue, e un altro swing sarà costituito da un minimo inferiore sia a quello della barra che la precede sia di quella che la segue. Va aggiunto, tuttavia, che degli swing individuati sul grafico daily agiranno anche nell’intraday e avranno anzi molta più forza di quelli individuati su un grafico intraday.

Non è inutile notare che due mercati che sul medio periodo non divergono poi molto, in termini di breve periodo possono es-sere parecchio diversi. La figura 6.4 riporta il grafico per il Nasdaq.

[GRAFICO LINE VERTICALI]

   
Bin da:a:N. swing cheValore medio dello swing
  cadono nel bincorrispondente
32.314,78132.401,177132.357,979
32.401,17732.487,573o32.444,375
32.487,57332.573,97 32.530,772
32.573,9732.660,366o32.617,168
32.660,36632.746,762o32.703,564
32.746,76232.833,158o32,789,96
32.833,15832.919,555132.876,356
32.919,55533.005,951o32.962,753
33.005,95133.092,347o33.049,149
33.092,34733.178,743o33.135,545
33.178,74333.265,14o33.221,941
33.265,1433.351,536o33.308,338
33.351,53633.437,932133.394,734

 

Per esempio, nella prima riga leggiamo:

16.245,082             16.331,478                    0                            16.288,28

che significa che nel bin che va da un valore del Mibtel di 16.245,082 a 16.331,478, con media 16.288,28, abbiamo O swing.

Per trovare molti swing dobbiamo cominciare a scendere nella tabella, fino al range:

16.677,06316.763,459o16.720,261
16.763,45916.849,855 16.806,657
16.849,85516.936,251 16.893,053
16.936,25117.022,648 16.979,45
17.022,64817.109,044o17.065,846

 

Quindi tra 16.763,459 e 17.022,648 abbiamo tre swing (che costi­tuiscono un cluster) e dunque questo range è da tenere sott’occhio perché è una zona di resistenze/supporti rilevante. Tutta la tabella va letta in questo modo.

Fare trading usando gli swing non è niente altro che questo: se il grafico, per esempio, sta salendo e passa un cluster significativo, si acquista, mettendo uno stop loss poco sotto allo stesso cluster. Il target diventa allora il primo cluster appena al di sopra, sul quale probabilmente ci prenderemo il nostro profitto, salvo ripetere l’ope­razione se il grafico dovesse passare al di sopra anche del secondo cluster. L’estensione al caso di grafico in discesa è immediata.

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